Здесь все очень просто сделано, вот так:
1. Добавляем блок ссылок которые завертываем в див:
<div id="msgText"><a href="URL адрес">Название ссылки</a><a href="URL адрес">Название ссылки</a><a href="URL адрес">Название ссылки</a><a href="URL адрес">Название ссылки</a></div>
2. Там же ниже данного кода добавляем скрипт, который будет для активной ссылки добавлять класс которому мы зададим стили выделения активной ссылки:
<script type="text/javascript">$(document).ready(function(){ var url=document.location.href; $.each($("#msgText a"),function(e){ if(url==this.href){$(this).addClass('act-s');}; });});</script>
3. Добавляем стили в таблицу стилей CSS для активной ссылки, например такие:
a.act-s { color: #F00; border-bottom: 1px dashed #1B74CE; display: inline-block;}
как-то так, пробуйте.