Это делается с помощью скрипта, но можно сделать с помощью условного оператора, пример ниже...
Принцип такой, если текущаяя страница равна пункту меню, то добавляем класс activ, в стилях соответсвенно оформляем, или в ксс стили прописываем.
<ul>
<li class="<?if($REQUEST_URI$='/load/')?>activ<?endif?>"><a href="/load">Каталог файлов</a></li>
<li class="<?if($REQUEST_URI$='/blog/')?>activ<?endif?>"><a href="/blog">Блог</a></li>
</ul>
<style>li.activ a{color:red;}</style>